Сравнение TSMZ с CRSH
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -18.24% for CRSH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -13.40% | -42.62% |
Correlation
The correlation between TSMZ and CRSH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSMZ
CRSH
Сравнение TSMZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.55 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.86 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.50 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.71 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и CRSH
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -63.68% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -33.45% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -59.42% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -43.11% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 21.14% | +16.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и CRSH
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 10.19% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 22.66% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 36.72% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 47.50% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 47.50% | -7.10% |
Сравнение комиссий TSMZ и CRSH
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и CRSH
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and CRSH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 5.28% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор