PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

TSMY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и XOMO

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий TSMY и XOMO

TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.02

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.40

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.47

+3.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

3.35

+14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.02

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.55

+0.62

Корреляция

Корреляция между TSMY и XOMO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и XOMO

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и XOMO

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-18.90%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.24%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.12%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.05%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

6.69%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и XOMO

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

6.57%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

13.81%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

22.02%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

18.46%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

18.46%

+14.92%