PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

TSMY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и ULTY

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий TSMY и ULTY

TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

TSMY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.42

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.74

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

0.51

+4.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

1.11

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.42

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.06

+1.22

Корреляция

Корреляция между TSMY и ULTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и ULTY

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и ULTY

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-26.85%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-24.16%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-20.55%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.06%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

11.12%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и ULTY

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

9.06%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

17.10%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

25.28%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

27.62%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

27.62%

+5.76%