PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TSMY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и TCAL

2026 (YTD)2025
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%62.97%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TSMY и TCAL

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

-0.09

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

-0.05

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.15

+5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

-0.52

+18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.09

+2.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

-0.06

+1.22

Корреляция

Корреляция между TSMY и TCAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и TCAL

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и TCAL

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-7.24%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-7.24%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.27%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.61%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.16%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и TCAL

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

3.39%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

7.60%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

11.67%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

11.66%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

11.66%

+21.72%