Сравнение TSMY с SQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY).
TSMY и SQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и SQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и SQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | -11.79% | -29.43% | 23.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у SQY с доходностью -11.79%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -20.94%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и SQY
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.
Доходность на риск
TSMY vs. SQY — Ранг доходности на риск
TSMY
SQY
Сравнение TSMY c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -0.13 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 0.12 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.11 | +5.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -0.27 | +18.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.13 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.09 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и SQY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и SQY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности SQY в 109.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 109.54% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и SQY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки SQY в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и SQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -52.30% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -37.72% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -44.61% | +35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -20.77% | +14.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 15.90% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и SQY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеют волатильность 12.27% и 11.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 11.70% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 32.41% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 45.34% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 42.76% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 42.76% | -9.38% |