Сравнение TSMY с RDTE
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 60.14% vs 28.53% for RDTE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSMY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 30.86%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 19.06%.
TSMY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 60.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.86% | 41.00% | 11.39% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 19.06% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between TSMY and RDTE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between TSMY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. RDTE — Ранг доходности на риск
TSMY
RDTE
Сравнение TSMY c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.13 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 10.84 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и RDTE
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -24.32% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -9.17% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | -0.23% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -4.41% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.64% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и RDTE
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 3.56% | +10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 13.02% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.61% | 16.99% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 19.04% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 19.04% | +15.28% |
Сравнение комиссий TSMY и RDTE
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и RDTE
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.28%, что больше доходности RDTE в 44.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.85% | 50.16% | 10.70% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 55.28% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and RDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (14.42%) compared to RDTE (3.56%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, TSMY leads with 60.14% vs 28.53% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 60.14% return vs 28.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 55.28%, compared with 44.85% for RDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 0.97% for RDTE.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор