PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с QRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).

TSMY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и QRMI

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью -2.50%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с QDTE
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA

Сравнение комиссий TSMY и QRMI

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

TSMY vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYQRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.36

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.55

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

0.55

+4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

1.59

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.36

+2.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.09

+1.07

Корреляция

Корреляция между TSMY и QRMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и QRMI

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности QRMI в 12.66%

TTM20252024202320222021
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и QRMI

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и QRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-20.95%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-5.04%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-3.54%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.25%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

1.74%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и QRMI

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

3.02%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

4.93%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

7.77%

+23.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

8.46%

+24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

8.46%

+24.92%