Сравнение TSMY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
TSMY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.01% | 41.00% | 8.15% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
TSMY
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и PAPI
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
TSMY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
TSMY
PAPI
Сравнение TSMY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.82 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.23 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.08 | +4.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 4.62 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.82 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и PAPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и PAPI
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.85%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.85% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и PAPI
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -14.27% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -11.59% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -2.82% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -2.57% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.72% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и PAPI
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 3.21% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 7.51% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 14.14% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 11.96% | +21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.42% | 11.96% | +21.46% |