Сравнение TSMY с MSTZ
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 76.34% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. TSMY charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
TSMY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 39.44%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.34% | 41.00% | 9.14% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between TSMY and MSTZ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
TSMY
MSTZ
Сравнение TSMY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.31 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.86 | 6.57 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMY и MSTZ
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -99.38% | +68.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -84.89% | +69.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -96.56% | +91.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -94.46% | +89.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 42.70% | -38.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и MSTZ
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 13.57%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.57% | 46.08% | -32.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 129.73% | -104.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 145.84% | -114.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 170.65% | -136.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 170.65% | -136.76% |
Сравнение комиссий TSMY и MSTZ
TSMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и MSTZ
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.37% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and MSTZ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to TSMY (13.57%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs 76.34% for TSMY. On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 13.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs 76.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
TSMY has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for MSTZ.
TSMY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 1.05% for MSTZ.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор