Сравнение TSMY с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
TSMY и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 70.17% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -9.17% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -9.17%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и MAGY
И TSMY, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
TSMY
MAGY
Сравнение TSMY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.10 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и MAGY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и MAGY
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности MAGY в 36.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.95% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и MAGY
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -14.29% | -16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -11.14% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.24% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 14.84% | +16.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 14.84% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 14.84% | +18.54% |