PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

TSMY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и GOOP

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий TSMY и GOOP

И TSMY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

TSMY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.41

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.20

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

3.03

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

12.30

+6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOP равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.26

-0.10

Корреляция

Корреляция между TSMY и GOOP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и GOOP

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и GOOP

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-27.49%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-23.32%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-15.24%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.44%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.75%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и GOOP

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

11.35%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

20.01%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

28.37%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

24.75%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

24.75%

+8.63%