Сравнение TSMY с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
TSMY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -44.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и CRSH
И TSMY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
TSMY vs. CRSH — Ранг доходности на риск
TSMY
CRSH
Сравнение TSMY c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | -0.57 | +3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | -0.59 | +3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | -0.55 | +5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | -0.75 | +19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | -0.57 | +3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.64 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и CRSH составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и CRSH
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и CRSH
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -63.68% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -48.16% | +32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -53.43% | +43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -41.91% | +36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 35.23% | -30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и CRSH
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 8.04% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 23.47% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 42.40% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 48.37% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 48.37% | -14.99% |