Сравнение TSMX с TMF
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TSMX is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, TSMX returned 240.03% vs -2.80% for TMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -4.67%.
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам TSMX и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 80.35% | 81.48% | 16.84% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -2.94% | -29.57% |
Correlation
The correlation between TSMX and TMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSMX
TMF
Сравнение TSMX c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | -0.11 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | -0.23 | +22.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и TMF
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -92.89% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -26.51% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -92.11% | +78.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -43.76% | +28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 12.26% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и TMF
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | 6.50% | +26.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 19.35% | +40.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 27.91% | +48.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.69% | 46.59% | +36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.69% | 43.86% | +38.83% |
Сравнение комиссий TSMX и TMF
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и TMF
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and TMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.01%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs -2.80% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs -2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.09% for TMF.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.01% for TMF.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор