PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с SPXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. TSMX is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, TSMX returned 240.03% vs 62.56% for SPXL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью 17.21%.

TSMX

1 день
-13.50%
1 месяц
12.92%
С начала года
80.35%
6 месяцев
88.28%
1 год
240.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-4.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.56%
3 года*
46.39%
5 лет*
20.70%
10 лет*
30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и SPXL

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		80.35%81.48%16.84%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.21%31.94%6.00%

Correlation

The correlation between TSMX and SPXL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.61

The correlation between TSMX and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMX и SPXL

Секторы
TSMX
SPXL

Технологии

100.0%
39.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

TSMX
100.0%
SPXL
39.0%

Сырьевые материалы

TSMX

-

SPXL
1.7%

Коммуникационные услуги

TSMX

-

SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

SPXL
9.9%

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

SPXL
4.5%

Энергетика

TSMX

-

SPXL
3.1%

Финансовые услуги

TSMX

-

SPXL
11.1%

Здравоохранение

TSMX

-

SPXL
8.3%

Промышленность

TSMX

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

TSMX

-

SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

TSMX

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с TSMUTSMX с SMHTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

TSMX vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMXSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.69

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.15

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

2.35

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.13

9.57

+12.56

TSMX vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMX и SPXL

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-76.86%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-26.77%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-10.44%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-16.09%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

6.56%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и SPXL

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.70%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.01%

14.70%

+18.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.15%

29.55%

+30.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.69%

37.43%

+39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.69%

50.54%

+32.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.69%

53.47%

+29.22%

Сравнение комиссий TSMX и SPXL

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и SPXL

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SPXL в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.57%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.58%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and SPXL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (33.01%) compared to SPXL (14.70%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs 62.56% for SPXL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs 62.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.57% for SPXL.

Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.84% for SPXL.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор