PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с SOXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). TSMX is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, TSMX returned 240.03% vs -97.76% for SOXS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -93.50%.

TSMX

1 день
-13.50%
1 месяц
12.92%
С начала года
80.35%
6 месяцев
88.28%
1 год
240.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
22.42%
1 месяц
-47.74%
С начала года
-93.50%
6 месяцев
-93.24%
1 год
-97.76%
3 года*
-87.41%
5 лет*
-80.25%
10 лет*
-79.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и SOXS

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		80.35%81.48%16.84%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-93.50%-85.53%8.37%

Correlation

The correlation between TSMX and SOXS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.71

The correlation between TSMX and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с TSMUTSMX с SMHTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TSMX vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMXSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-0.83

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-3.41

+6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.63

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

-1.00

+7.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.13

-1.51

+23.64

TSMX vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMX и SOXS

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-100.00%

+36.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-97.94%

+63.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-100.00%

+86.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-92.61%

+77.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.90%

67.48%

-56.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 33.01%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 66.67%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.01%

66.67%

-33.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.15%

100.39%

-40.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.69%

117.32%

-40.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.69%

111.39%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.69%

102.09%

-19.40%

Сравнение комиссий TSMX и SOXS

TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и SOXS

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности SOXS в 83.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		83.05%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.58%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and SOXS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (66.67%) compared to TSMX (33.01%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs -97.76% for SOXS. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 33.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs -97.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 4.58% for TSMX.

TSMX is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 1.08% for SOXS.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор