Сравнение TSMX с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
TSMX и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и SOXS
TSMX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
TSMX vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSMX
SOXS
Сравнение TSMX c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | -0.78 | +3.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | -2.06 | +5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.74 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.97 | +7.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | -1.09 | +21.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.78 | +3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.76 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и SOXS составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и SOXS
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и SOXS
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -100.00% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -96.52% | +61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -100.00% | +75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -92.53% | +75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 85.61% | -74.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 28.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 39.00% | -11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 79.00% | -24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 120.15% | -42.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.16% | 106.42% | -25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.16% | 99.19% | -18.03% |