Сравнение TSMX с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TSMX и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и SOXL
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TSMX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TSMX
SOXL
Сравнение TSMX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.93 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.46 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 4.64 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | 14.09 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.93 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и SOXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и SOXL
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и SOXL
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -90.46% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -49.26% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -27.28% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -35.34% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 16.23% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 28.00%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.00% | 38.35% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 79.93% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.51% | 119.50% | -41.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.16% | 105.40% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.16% | 97.72% | -16.56% |