Сравнение TSMX с MSTY
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 131.82% vs -74.10% for MSTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 51.06% |
Correlation
The correlation between TSMX and MSTY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSMX
MSTY
Сравнение TSMX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.75 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.96 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | -1.40 | +12.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MSTY
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -77.40% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -77.37% | +42.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -74.10% | +46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -28.24% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 52.80% | -41.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MSTY
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.11% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.11% | 23.12% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.75% | 52.77% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.05% | 64.70% | +14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.32% | 72.23% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.32% | 72.23% | +11.09% |
Сравнение комиссий TSMX и MSTY
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MSTY
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and MSTY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to MSTY (23.12%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 23.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 5.46% for TSMX.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.99% for MSTY.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор