Сравнение TSMX с MSTY
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 240.03% vs -66.58% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 80.35%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
TSMX
- 1 день
- -13.50%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- 80.35%
- 6 месяцев
- 88.28%
- 1 год
- 240.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 80.35% | 81.48% | 16.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 51.06% |
Correlation
The correlation between TSMX and MSTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSMX
MSTY
Сравнение TSMX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.79 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.92 | -0.93 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.13 | -1.35 | +23.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MSTY
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -71.79% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -71.79% | +36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -71.62% | +58.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -26.97% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.90% | 49.36% | -38.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MSTY
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 33.01% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 19.32%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.01% | 19.32% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 49.66% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 62.02% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.69% | 71.82% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.69% | 71.82% | +10.87% |
Сравнение комиссий TSMX и MSTY
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MSTY
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.58% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and MSTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.01%) compared to MSTY (19.32%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, TSMX leads with 240.03% vs -66.58% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 19.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 240.03% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 4.58% for TSMX.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.99% for MSTY.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор