Сравнение TSMX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
TSMX и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 51.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -13.58%.
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMX и MSTY
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
TSMX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSMX
MSTY
Сравнение TSMX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | -0.77 | +3.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | -1.05 | +4.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.88 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | -0.68 | +7.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | -1.22 | +21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | -0.77 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.29 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TSMX и MSTY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и MSTY
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности MSTY в 298.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок TSMX и MSTY
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -71.79% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -71.79% | +36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -66.02% | +40.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -23.37% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 40.02% | -28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и MSTY
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.90%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 14.90% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.61% | 48.86% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.49% | 63.88% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.26% | 72.67% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.26% | 72.67% | +8.59% |