PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с MAGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

TSMX и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и MAGX

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-25.26%26.16%33.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -25.26%.

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
9.45%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-25.26%
6 месяцев
-22.65%
1 год
39.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с TECL
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий TSMX и MAGX

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

TSMX vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.69

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.36

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.59

1.00

+5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.50

3.19

+17.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.69

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.54

+0.47

Корреляция

Корреляция между TSMX и MAGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и MAGX

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности MAGX в 2.74%

TTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.74%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и MAGX

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-54.19%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-37.24%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-31.30%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-14.05%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

11.65%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и MAGX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.06%

16.68%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.61%

30.86%

+23.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.49%

57.13%

+20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.26%

54.62%

+26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.26%

54.62%

+26.64%