PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с MAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 50.73% for MAGX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 1.49%.

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и MAGX

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%33.04%

Correlation

The correlation between TSMX and MAGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.56

The correlation between TSMX and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSMX и MAGX

Секторы
TSMX
MAGX

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMX
100.0%
MAGX

-

Сырьевые материалы

TSMX

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

TSMX

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

MAGX

-

Энергетика

TSMX

-

MAGX

-

Финансовые услуги

TSMX

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

TSMX

-

MAGX

-

Промышленность

TSMX

-

MAGX

-

Недвижимость

TSMX

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

TSMX

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

TSMX vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
1.28

+2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.79

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

1.37

+7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

4.21

+23.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

1.28

+2.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.85

+0.72

Просадки

Сравнение просадок TSMX и MAGX

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-54.19%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-37.24%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-7.49%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-13.78%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

12.09%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и MAGX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 22.91% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

9.19%

+13.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

28.81%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

39.88%

+31.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.93%

53.52%

+27.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.93%

53.52%

+27.41%

Сравнение комиссий TSMX и MAGX

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и MAGX

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности MAGX в 2.02%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and MAGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.91%) compared to MAGX (9.19%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 50.73% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 50.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.02% for MAGX.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.95% for MAGX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор