PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMX с GDXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TSMX is actively managed, while GDXU is passively managed. Over the past year, TSMX returned 295.18% vs 72.31% for GDXU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности TSMX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.81%.

TSMX

1 день
-4.27%
1 месяц
15.97%
С начала года
85.80%
6 месяцев
94.81%
1 год
295.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMX и GDXU

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		85.80%81.48%14.76%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-41.23%

Correlation

The correlation between TSMX and GDXU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.18

Сравнение распределения секторов TSMX и GDXU

Секторы
TSMX
GDXU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMX
100.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

TSMX

-

GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

TSMX

-

GDXU

-

Потребительский циклический сектор

TSMX

-

GDXU

-

Потребительский защитный сектор

TSMX

-

GDXU

-

Энергетика

TSMX

-

GDXU

-

Финансовые услуги

TSMX

-

GDXU

-

Здравоохранение

TSMX

-

GDXU

-

Промышленность

TSMX

-

GDXU

-

Недвижимость

TSMX

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

TSMX

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

TSMX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
0.53

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.53

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

0.98

+7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.80

2.00

+25.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

0.53

+3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

-0.09

+1.66

Просадки

Сравнение просадок TSMX и GDXU

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-94.39%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-73.99%

+39.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-73.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-73.92%

+69.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-69.77%

+53.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

36.23%

-25.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 22.91%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.45%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.91%

46.45%

-23.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.45%

118.07%

-63.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.63%

137.57%

-65.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.93%

110.85%

-29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.93%

110.02%

-29.09%

Сравнение комиссий TSMX и GDXU

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и GDXU

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.44%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TSMX and GDXU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to TSMX (22.91%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs GDXU's -94.39%.

On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs 72.31% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSMX has been the lower-risk option at 22.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs 72.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.

TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for GDXU.

They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.95% for GDXU.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMX и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор