PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с GDXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).

TSMX и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и GDXU

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-6.09%796.47%-41.23%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -6.09%.

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
13.62%
1 месяц
-51.51%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
8.92%
1 год
287.76%
3 года*
63.33%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Сравнение комиссий TSMX и GDXU

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSMX vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXGDXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.07

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.39

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

3.87

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.73

10.85

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.07

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.01

+1.05

Корреляция

Корреляция между TSMX и GDXU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и GDXU

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и GDXU

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и GDXU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-94.39%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-73.16%

+38.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-56.42%

+32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-69.97%

+53.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

26.08%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) составляет 28.00%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что TSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

53.09%

-25.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

122.23%

-67.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

140.32%

-62.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

109.02%

-27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

109.02%

-27.86%