PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с DZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с DZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).

TSMX и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и DZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и DZZ

2026 (YTD)20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		-30.86%132.78%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -30.86%.

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DZZ

1 день
0.95%
1 месяц
9.48%
С начала года
-30.86%
6 месяцев
75.80%
1 год
62.84%
3 года*
3.68%
5 лет*
-3.13%
10 лет*
-8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с DZZ:
DZZ с GLDDZZ с UGLDZZ с VOODZZ с GLLDZZ с COPJDZZ с MAGSDZZ с MULL

Сравнение комиссий TSMX и DZZ

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

TSMX vs. DZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DZZ
Ранг доходности на риск DZZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DZZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DZZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DZZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DZZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c DZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXDZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.38

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.37

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

0.84

+5.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.73

1.44

+19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. DZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DZZ равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и DZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXDZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.38

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.21

+1.25

Корреляция

Корреляция между TSMX и DZZ составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и DZZ

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%
DZZ
DB Gold Double Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и DZZ

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и DZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXDZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-96.64%

+32.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-74.95%

+40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-93.53%

+69.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-82.19%

+65.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

43.55%

-32.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и DZZ

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXDZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

15.37%

+12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

126.04%

-71.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

168.01%

-90.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

82.52%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

63.36%

+17.80%