Сравнение TSMX с DZZ
TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - TSMX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while DZZ is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). TSMX is actively managed, while DZZ is passively managed. Over the past year, TSMX returned 217.78% vs -1.60% for DZZ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TSMX charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности TSMX и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMX показывает доходность 84.37%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -51.95%.
TSMX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 15.44%
- С начала года
- 84.37%
- 6 месяцев
- 90.23%
- 1 год
- 217.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -51.95%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -8.30%
- 10 лет*
- -9.91%
Сравнение доходности по годам TSMX и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 84.37% | 81.48% | 16.84% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -51.95% | 132.78% | -3.81% |
Correlation
The correlation between TSMX and DZZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMX vs. DZZ — Ранг доходности на риск
TSMX
DZZ
Сравнение TSMX c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMX | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | -0.02 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.03 | -0.03 | +20.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMX и DZZ
Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMX | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -96.64% | +32.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.93% | -81.05% | +46.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -95.51% | +83.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -82.33% | +66.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 56.45% | -45.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMX и DZZ
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 32.81% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMX | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.81% | 15.06% | +17.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.03% | 60.08% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.64% | 169.82% | -93.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.58% | 83.80% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.58% | 64.05% | +18.53% |
Сравнение комиссий TSMX и DZZ
TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMX и DZZ
Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.60% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSMX and DZZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (32.81%) compared to DZZ (15.06%). In terms of maximum drawdown, TSMX dropped -63.80% vs DZZ's -96.64%.
On 1-year performance, TSMX leads with 217.78% vs -1.60% for DZZ. On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DZZ has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 217.78% return vs -1.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for DZZ.
TSMX is categorized as Leveraged Equities, while DZZ is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and Deutsche Bank. Their fees differ too: 1.05% for TSMX and 0.75% for DZZ.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMX и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор