PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с VSTCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		3.63%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		3.14%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 3.14%.

TSMWX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.18%
1 год
26.13%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

VSTCX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.95%
С начала года
3.14%
6 месяцев
6.65%
1 год
28.47%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDXTSMWX с FSSNX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX

Сравнение комиссий TSMWX и VSTCX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TSMWX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXVSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.95

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.15

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.36

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между TSMWX и VSTCX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и VSTCX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности VSTCX в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.61%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.32%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и VSTCX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и VSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-62.50%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.08%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-27.47%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.27%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-10.73%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.32%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и VSTCX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.73%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

13.34%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

22.70%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

22.04%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.46%

-1.10%