PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с DFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		1.00%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

DFISX

1 день
3.03%
1 месяц
-7.73%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.20%
1 год
30.54%
3 года*
15.42%
5 лет*
6.89%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с CSMDXTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с DFIVXDFISX с AVDV

Сравнение комиссий TSMWX и DFISX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
DFISX
DFA International Small Company Portfolio

Доходность на риск

TSMWX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.99

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.56

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.34

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.16

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа DFISX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.99

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между TSMWX и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и DFISX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности DFISX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.11%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и DFISX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-60.66%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.96%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-35.06%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-9.09%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-11.69%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и DFISX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.81%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

10.46%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

15.63%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

15.80%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

16.13%

+6.23%