PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

TSMU и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и NRGU

2026 (YTD)2025
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%82.20%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с KORUTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий TSMU и NRGU

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSMU vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.79

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.48

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

1.29

+4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

2.64

+16.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.79

+1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Корреляция

Корреляция между TSMU и NRGU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и NRGU

Ни TSMU, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и NRGU

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-57.50%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-55.24%

+20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-17.40%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-25.38%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

27.12%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и NRGU

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

23.31%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

50.27%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

88.18%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

87.12%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

87.12%

-6.31%