PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

TSMU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и IFED

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий TSMU и IFED

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

TSMU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

0.28

+2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

0.51

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

0.38

+5.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

1.18

+18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.28

+2.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.58

+0.32

Корреляция

Корреляция между TSMU и IFED составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и IFED

Ни TSMU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и IFED

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-22.36%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-14.65%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-12.41%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-5.71%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

4.70%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и IFED

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

4.93%

+22.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

10.82%

+43.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

18.80%

+58.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

19.71%

+61.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

19.71%

+61.10%