PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMU с AMDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).

TSMU и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMU и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMU и AMDL

2026 (YTD)20252024
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-31.48%

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -16.14%.

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU

Сравнение комиссий TSMU и AMDL

TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

TSMU vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUAMDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.75

1.19

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.25

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.25

2.74

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.22

5.33

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа AMDL равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

1.19

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.25

+1.16

Корреляция

Корреляция между TSMU и AMDL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и AMDL

Ни TSMU, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSMU и AMDL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и AMDL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMUAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-88.63%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-56.13%

+20.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.57%

-48.88%

+24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.00%

-51.70%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

28.83%

-17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и AMDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 27.92%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.16%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMUAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.92%

32.16%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

97.91%

-43.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.26%

129.32%

-52.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.81%

111.41%

-30.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.81%

111.41%

-30.60%