PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMG с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. TSMG is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs 132.34% for TQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности TSMG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 61.91%.

TSMG

1 день
3.47%
1 месяц
24.82%
С начала года
92.52%
6 месяцев
104.85%
1 год
292.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMG и TQQQ

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		92.52%76.34%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%40.33%

Correlation

The correlation between TSMG and TQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between TSMG and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLD
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

TSMG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
2.80

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.01

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

3.60

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.23

11.77

+15.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

2.80

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.74

+1.02

Просадки

Сравнение просадок TSMG и TQQQ

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-81.66%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-36.97%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.29%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-18.52%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

11.28%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и TQQQ

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.71%

13.35%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.10%

36.04%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.76%

47.60%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.99%

66.50%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.99%

65.95%

+15.04%

Сравнение комиссий TSMG и TQQQ

TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и TQQQ

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		5.96%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMG and TQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMG has higher volatility (22.71%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs 132.34% for TQQQ. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs 132.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 0.37% for TQQQ.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.95% for TQQQ.

TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор