Сравнение TSMG с SKF
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both Leveraged Equities funds. TSMG is actively managed, while SKF is passively managed. Over the past year, TSMG returned 292.24% vs -4.23% for SKF. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SKF.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и SKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 92.52%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью 9.79%.
TSMG
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 24.82%
- С начала года
- 92.52%
- 6 месяцев
- 104.85%
- 1 год
- 292.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKF
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -25.95%
- 5 лет*
- -15.99%
- 10 лет*
- -26.23%
Сравнение доходности по годам TSMG и SKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 92.52% | 76.34% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 9.79% | -24.18% |
Correlation
The correlation between TSMG and SKF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.27 |
The correlation between TSMG and SKF shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. SKF — Ранг доходности на риск
TSMG
SKF
Сравнение TSMG c SKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMG | SKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -0.20 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.23 | -0.38 | +27.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMG | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | -0.14 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | -0.51 | +2.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSMG и SKF
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и SKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -99.96% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -20.76% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -99.95% | +99.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -89.26% | +72.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 11.17% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и SKF
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с ProShares UltraShort Financials (SKF) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | SKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 8.27% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.10% | 22.43% | +32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.76% | 29.30% | +42.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.99% | 36.10% | +44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.99% | 40.92% | +40.07% |
Сравнение комиссий TSMG и SKF
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и SKF
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности SKF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.31% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 5.96% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and SKF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (22.71%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs SKF's -99.96%.
On 1-year performance, TSMG leads with 292.24% vs -4.23% for SKF. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 292.24% return vs -4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.
TSMG has the higher dividend yield at 5.96%, compared with 4.31% for SKF.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.95% for SKF.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и SKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор