Сравнение TSMG с DBE
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TSMG is a Semiconductors fund actively managed by Leverage Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TSMG is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TSMG returned 147.21% vs 57.60% for DBE. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSMG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 56.19%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
TSMG
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- 38.84%
- С начала года
- 56.19%
- 1 год
- 147.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.11%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $3.37M | $4.32M | $4.28M |
Сравнение доходности по годам TSMG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 56.19% | 71.03% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -8.53% |
Correlation
The correlation between TSMG and DBE is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.09 |
The correlation between TSMG and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. DBE — Ранг доходности на риск
TSMG
DBE
Сравнение TSMG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.34 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 7.22 | +3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и DBE
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -86.69% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.36% | -24.72% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.20% | -37.92% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -57.12% | +40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 8.00% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и DBE
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 15.65%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.80% | 15.65% | +10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.72% | 33.76% | +32.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.30% | 37.85% | +44.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.91% | 30.19% | +54.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.91% | 28.63% | +56.28% |
Сравнение комиссий TSMG и DBE
TSMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и DBE
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.35% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (25.80%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, TSMG leads with 147.21% vs 57.60% for DBE. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 147.21% return vs 57.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
TSMG has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 2.36% for DBE.
TSMG is categorized as Semiconductors, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for TSMG and 0.78% for DBE.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор