Сравнение TSME с TCPB
TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and TCPB (Thrivent Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while TCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Thrivent. Both are actively managed. Over the past year, TSME returned 36.32% vs 5.97% for TCPB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TSME charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for TCPB.
Доходность
Сравнение доходности TSME и TCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у TCPB с доходностью 0.43%.
TSME
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 36.32%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCPB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSME и TCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 16.53% | 10.42% |
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 0.43% | 6.30% |
Correlation
The correlation between TSME and TCPB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSME vs. TCPB — Ранг доходности на риск
TSME
TCPB
Сравнение TSME c TCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | TCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.19 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.60 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TSME и TCPB
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки TCPB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и TCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSME | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -2.74% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -2.74% | -11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.34% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -0.79% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.91% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и TCPB
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSME | TCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 1.36% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 2.65% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 4.10% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 4.45% | +17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 4.45% | +17.23% |
Сравнение комиссий TSME и TCPB
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TCPB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и TCPB
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности TCPB в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCPB Thrivent Core Plus Bond ETF | 4.78% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.14% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
TSME and TCPB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSME has higher volatility (7.58%) compared to TCPB (1.36%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs TCPB's -2.74%.
On 1-year performance, TSME leads with 36.32% vs 5.97% for TCPB. On fees, TCPB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TCPB has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSME has performed better with a 36.32% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCPB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.
TCPB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 0.14% for TSME.
TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.39% for TCPB.
TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSME и TCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор