Сравнение TSME с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
TSME и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TSME и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSME и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | -0.14% | 13.79% | 18.98% | 17.82% | 2.41% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSME показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.
TSME
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSME и SPMD
TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
TSME vs. SPMD — Ранг доходности на риск
TSME
SPMD
Сравнение TSME c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSME | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.25 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.41 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSME | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TSME и SPMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSME и SPMD
Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.17% | 0.17% | 0.38% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TSME и SPMD
Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSME | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -57.62% | +31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -14.12% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -6.13% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -8.18% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.27% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSME и SPMD
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSME | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.56% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 11.95% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 21.11% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 19.71% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.18% | +0.26% |