PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с FTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - TSME is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Thrivent, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.69%/yr vs 13.63%/yr for FTGC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TSME charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности TSME и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 16.89%.

TSME

1 день
0.90%
1 месяц
8.50%
С начала года
21.43%
6 месяцев
18.90%
1 год
36.72%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-1.65%
1 месяц
-8.90%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.85%
1 год
28.35%
3 года*
13.63%
5 лет*
11.70%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и FTGC

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		21.43%13.79%18.98%17.82%2.90%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.89%14.61%9.96%-5.36%3.23%

Correlation

The correlation between TSME and FTGC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between TSME and FTGC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

TSME vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMEFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.83

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.48

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.31

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

9.40

-0.84

TSME vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и FTGC

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-59.47%

+32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.34%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-12.34%

-14.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-12.34%

+11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-27.33%

+22.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.02%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и FTGC

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

3.33%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

13.32%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

15.64%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

15.89%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

14.72%

+7.09%

Сравнение комиссий TSME и FTGC

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и FTGC

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FTGC в 16.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		16.40%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and FTGC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.73%) compared to FTGC (3.33%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs FTGC's -59.47%.

On 3-year performance, TSME leads with 22.69% vs 13.63% for FTGC. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 22.69% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 16.40%, compared with 0.14% for TSME.

TSME is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Thrivent and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор