PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while FTDS is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 21.67%/yr vs 16.04%/yr for FTDS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSME charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности TSME и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%.

TSME

1 день
-0.35%
1 месяц
3.31%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.22%
1 год
36.32%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и FTDS

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		16.53%13.79%18.98%17.82%2.41%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%3.32%

Correlation

The correlation between TSME and FTDS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between TSME and FTDS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSME и FTDS

Секторы
TSME
FTDS

Промышленность

29.0%
19.8%

Технологии

21.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

19.9%
3.4%

Финансовые услуги

8.6%
27.9%

Здравоохранение

7.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.9%

Сырьевые материалы

4.6%
8.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Энергетика

1.8%
20.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

TSME
29.0%
FTDS
19.8%

Технологии

TSME
21.2%
FTDS
9.4%

Потребительский циклический сектор

TSME
19.9%
FTDS
3.4%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
FTDS
27.9%

Здравоохранение

TSME
7.6%
FTDS
9.4%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.9%
FTDS
1.9%

Сырьевые материалы

TSME
4.6%
FTDS
8.0%

Коммунальные услуги

TSME
2.5%
FTDS

-

Энергетика

TSME
1.8%
FTDS
20.2%

Коммуникационные услуги

TSME

-

FTDS

-

Недвижимость

TSME

-

FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с FNY
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

TSME vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMEFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.44

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.19

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.81

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

7.56

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMEFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.32

+0.58

Просадки

Сравнение просадок TSME и FTDS

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-56.53%

+29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-6.57%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-18.04%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.46%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.87%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.44%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и FTDS

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

3.48%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

8.87%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

12.92%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

17.65%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

20.14%

+1.54%

Сравнение комиссий TSME и FTDS

TSME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и FTDS

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and FTDS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSME has higher volatility (7.58%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs FTDS's -56.53%.

On 3-year performance, TSME leads with 21.67% vs 16.04% for FTDS. On fees, TSME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FTDS has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 21.67% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.70% for FTDS.

TSME currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор