PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с CSD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. TSME is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.69%/yr vs 38.34%/yr for CSD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSME и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 45.22%.

TSME

1 день
0.90%
1 месяц
8.50%
С начала года
21.43%
6 месяцев
18.90%
1 год
36.72%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.81%
1 месяц
6.79%
С начала года
45.22%
6 месяцев
41.94%
1 год
74.47%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.07%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и CSD

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		21.43%13.79%18.98%17.82%2.90%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		45.22%21.58%27.61%23.77%3.38%

Correlation

The correlation between TSME and CSD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between TSME and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и CSD

Секторы
TSME
CSD

Промышленность

27.7%
31.7%

Технологии

23.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

16.4%
5.8%

Здравоохранение

9.5%
13.1%

Финансовые услуги

8.6%
0.1%

Сырьевые материалы

6.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.2%
5.9%

Энергетика

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Недвижимость

-

5.2%

Промышленность

TSME
27.7%
CSD
31.7%

Технологии

TSME
23.4%
CSD
19.2%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.4%
CSD
5.8%

Здравоохранение

TSME
9.5%
CSD
13.1%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
CSD
0.1%

Сырьевые материалы

TSME
6.2%
CSD
10.6%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.3%
CSD

-

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
CSD
5.9%

Энергетика

TSME
1.6%
CSD

-

Коммуникационные услуги

TSME

-

CSD
8.5%

Недвижимость

TSME

-

CSD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

TSME vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMECSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.03

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.77

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.60

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

25.76

-17.20

TSME vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и CSD

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMECSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-70.47%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-11.34%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-30.15%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.83%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-14.19%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.90%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и CSD

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 7.73% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMECSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.76%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

18.71%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

24.71%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

23.43%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.90%

-3.09%

Сравнение комиссий TSME и CSD

И TSME, и CSD имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и CSD

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSME and CSD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (7.76%) compared to TSME (7.73%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs CSD's -70.47%.

On 3-year performance, CSD leads with 38.34% vs 22.69% for TSME. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CSD has performed better with a 38.34% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSME and CSD have the same expense ratio: 0.65% per year.

TSME has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Thrivent and Invesco.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор