PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSME с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

TSME и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TSME и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSME и CSD

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, TSME показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с AMRCTSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий TSME и CSD

И TSME, и CSD имеют комиссию равную 0.65%.

TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

TSME vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMECSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.81

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.38

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.14

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

12.93

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSME vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMECSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между TSME и CSD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и CSD

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TSME и CSD

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMECSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-70.47%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-17.08%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.09%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-14.35%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.15%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и CSD

Текущая волатильность для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) составляет 9.91%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что TSME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMECSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

10.46%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

19.09%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.73%

29.22%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.06%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

24.69%

-3.26%