PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с WASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMDX с WASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and WASMX (Boston Trust Walden SMID Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSMDX returned 8.64%/yr vs 9.85%/yr for WASMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSMDX charges 1.36%/yr vs 1.00%/yr for WASMX.

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и WASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у WASMX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям WASMX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.85% соответственно.

TSMDX

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.36%
6 месяцев
7.48%
1 год
15.48%
3 года*
9.37%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.64%

WASMX

1 день
0.33%
1 месяц
2.50%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.87%
3 года*
8.69%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMDX и WASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		6.36%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.19%0.31%10.39%16.40%-14.57%30.04%9.22%32.50%-5.60%14.91%

Correlation

The correlation between TSMDX and WASMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.90

Over the past year, the correlation between TSMDX and WASMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Boston Trust Walden SMID Cap Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с QCGDXTSMDX с PORTX
Часто сравнивают с WASMX:
WASMX с SMIGWASMX с PARMXWASMX с IWRWASMX с DFCEXWASMX с QQQWASMX с FSMDXWASMX с FSMAX

Доходность на риск

TSMDX vs. WASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WASMX
Ранг доходности на риск WASMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WASMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c WASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXWASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.35

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.64

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.42

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

1.18

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. WASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа WASMX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и WASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXWASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.35

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и WASMX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки WASMX в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и WASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMDXWASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-37.74%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.38%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-20.52%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-23.07%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-37.74%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.38%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.22%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.06%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и WASMX

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMDXWASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.04%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.14%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

13.57%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

17.16%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

18.61%

+2.05%

Сравнение комиссий TSMDX и WASMX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии WASMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и WASMX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%
WASMX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund		1.63%1.65%1.67%0.52%4.90%4.75%1.86%9.96%4.40%0.52%5.41%7.06%

Часто задаваемые вопросы

TSMDX and WASMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMDX has higher volatility (4.36%) compared to WASMX (3.04%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs WASMX's -37.74%.

TSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMDX и WASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор