PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMDX с HDPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMDX с HDPMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMDX (Trillium ESG Small/Mid Cap Fund) and HDPMX (Hodges Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TSMDX returned 8.64%/yr vs 14.93%/yr for HDPMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSMDX charges 1.36%/yr vs 1.17%/yr for HDPMX.

Доходность

Сравнение доходности TSMDX и HDPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Hodges Fund (HDPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMDX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 28.91%. За последние 10 лет акции TSMDX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 8.64% против 14.93% соответственно.

TSMDX

1 день
0.58%
1 месяц
2.90%
С начала года
6.36%
6 месяцев
7.48%
1 год
15.48%
3 года*
9.37%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.64%

HDPMX

1 день
1.48%
1 месяц
15.10%
С начала года
28.91%
6 месяцев
28.05%
1 год
53.63%
3 года*
36.24%
5 лет*
16.30%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMDX и HDPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		6.36%7.85%7.73%9.42%-17.85%23.18%15.93%25.84%-13.14%18.99%
HDPMX
Hodges Fund		28.91%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%

Correlation

The correlation between TSMDX and HDPMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.81

Over the past year, the correlation between TSMDX and HDPMX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Small/Mid Cap Fund

Hodges Fund

Часто сравнивают с TSMDX:
TSMDX с SPYTSMDX с VFIAXTSMDX с TARKXTSMDX с RSINXTSMDX с VMCPXTSMDX с QCGDXTSMDX с PORTX
Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с HDPSXHDPMX с SPYHDPMX с HDSVXHDPMX с VTIHDPMX с NEAGX

Доходность на риск

TSMDX vs. HDPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMDX
Ранг доходности на риск TSMDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMDX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMDX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMDX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMDXHDPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.50

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.14

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.30

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

16.75

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMDX vs. HDPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMDX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа HDPMX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMDX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMDXHDPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.50

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок TSMDX и HDPMX

Максимальная просадка TSMDX за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -69.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMDX и HDPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMDXHDPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-69.66%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-13.05%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-32.65%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-36.68%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-67.16%

+27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-15.74%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMDX и HDPMX

Текущая волатильность для Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) составляет 4.36%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что TSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMDXHDPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.85%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

16.56%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

22.48%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

29.59%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

30.39%

-9.73%

Сравнение комиссий TSMDX и HDPMX

TSMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMDX и HDPMX

TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		7.37%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
TSMDX
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%6.29%2.47%2.80%2.24%0.12%4.62%5.09%1.72%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMDX and HDPMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPMX has higher volatility (6.85%) compared to TSMDX (4.36%). In terms of maximum drawdown, TSMDX dropped -40.15% vs HDPMX's -69.66%.

HDPMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMDX и HDPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор