PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSM с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSM и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSM и TSMY

2026 (YTD)20252024
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%15.99%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Доходность на риск

TSM vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.59

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.10

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.96

5.34

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.06

18.33

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.16

-0.82

Корреляция

Корреляция между TSM и TSMY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и TSMY

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TSMY в 57.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSM и TSMY

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-31.15%

-57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-15.50%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.68%

-9.44%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.13%

-5.82%

-37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

4.52%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и TSMY

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

12.27%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.13%

23.03%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

31.08%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.91%

33.38%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.85%

33.38%

+0.47%