PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSM с TSMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, TSM returned 123.66% vs 92.13% for TSMY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности TSM и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 37.04%.

TSM

1 день
-2.24%
1 месяц
8.73%
С начала года
44.10%
6 месяцев
48.60%
1 год
123.66%
3 года*
66.46%
5 лет*
31.74%
10 лет*
36.20%

TSMY

1 день
-1.37%
1 месяц
7.48%
С начала года
37.04%
6 месяцев
39.21%
1 год
92.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и TSMY

2026 (YTD)20252024
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		44.10%55.91%15.99%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		37.04%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between TSM and TSMY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.98

The correlation between TSM and TSMY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с SPYTSMY с QDTE

Доходность на риск

TSM vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMTSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
3.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.86

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

5.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.68

22.18

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSM vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

3.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.56

-1.19

Просадки

Сравнение просадок TSM и TSMY

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-31.15%

-57.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-15.50%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.37%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.89%

-5.51%

-37.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.17%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и TSMY

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

9.52%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.19%

22.68%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

28.87%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

33.22%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

33.22%

+0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и TSMY

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TSMY в 52.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.76%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.19%56.76%13.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TSM and TSMY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSM has higher volatility (11.64%) compared to TSMY (9.52%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs TSMY's -31.15%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор