Сравнение TSM с SOL-USD
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, TSM returned 31.30%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSM и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 129.44% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between TSM and SOL-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
TSM
SOL-USD
Сравнение TSM c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.91 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.72 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.16 | +20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и SOL-USD
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -96.27% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -74.89% | +56.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -76.28% | +39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -96.27% | +39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -73.76% | +68.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -51.42% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 53.06% | -47.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и SOL-USD
Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 17.62% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 46.90% | -18.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 60.08% | -23.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 82.35% | -44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 99.82% | -65.59% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and SOL-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to TSM (13.42%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs SOL-USD's -96.27%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор