Сравнение TSM с KKR
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 35.80% против 24.52% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам TSM и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between TSM and KKR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between TSM and KKR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
KKR:
$91.83B
TSM:
NT$373.98
KKR:
$3.10
TSM:
35.89
KKR:
31.02
TSM:
1.03
KKR:
3.27
TSM:
16.87
KKR:
4.60
TSM:
11.82
KKR:
1.14
TSM:
NT$4.13T
KKR:
$19.99B
TSM:
NT$2.55T
KKR:
$8.35B
TSM:
NT$3.14T
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. KKR — Ранг доходности на риск
TSM
KKR
Сравнение TSM c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.92 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.51 | +5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -0.92 | +20.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и KKR
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -53.10% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -44.62% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -49.42% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -49.42% | -7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -49.42% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -41.85% | +36.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -16.22% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 24.65% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и KKR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 9.89% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 29.26% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 37.32% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 39.23% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 36.62% | -2.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и KKR
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и KKR
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and KKR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs KKR's -53.10%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор