PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 16.99%/yr for DRX.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSM торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции DRX.TO по среднегодовой доходности: 35.80% против 16.99% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и DRX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-55.29%-19.89%

Correlation

The correlation between TSM and DRX.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.14

The correlation between TSM and DRX.TO shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.20T

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

TSM:

NT$373.98

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

TSM:

35.89

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

TSM:

1.03

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

TSM:

16.87

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

TSM:

11.82

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.13T

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.55T

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.14T

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

TSM vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.14

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.40

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

2.23

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

4.33

+15.09

TSM vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и DRX.TO

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-94.08%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-34.27%

+16.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-75.11%

+38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-75.11%

+18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-83.05%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-27.55%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-65.62%

+22.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

17.58%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и DRX.TO

Текущая волатильность для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) составляет 13.42%, в то время как у ADF Group Inc. (DRX.TO) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что TSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

29.29%

-15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

48.65%

-20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

66.80%

-30.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

60.11%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

58.03%

-23.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и DRX.TO

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности DRX.TO в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
99.26M
(TSM) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности TSM и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.3%
23.8%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and DRX.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор