Сравнение TSLZ с YXI
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). TSLZ is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 8.52% for YXI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам TSLZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 5.77% |
Correlation
The correlation between TSLZ and YXI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
TSLZ
YXI
Сравнение TSLZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.75 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.50 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и YXI
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -81.15% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -11.39% | -58.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -77.36% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -54.45% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 5.69% | +49.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и YXI
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 7.55% | +26.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 15.50% | +47.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 20.63% | +67.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 31.48% | +85.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 27.43% | +89.48% |
Сравнение комиссий TSLZ и YXI
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и YXI
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and YXI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, YXI leads with 8.52% vs -61.70% for TSLZ. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YXI has performed better with a 8.52% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
YXI has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.69% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор