Сравнение TSLZ с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
TSLZ и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.67%.
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и YXI
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
TSLZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
TSLZ
YXI
Сравнение TSLZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.09 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | 0.04 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.06 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.08 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.09 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.31 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и YXI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и YXI
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и YXI
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -81.15% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -29.83% | -60.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.67% | -78.02% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.71% | -54.05% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.12% | 22.96% | +55.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и YXI
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 7.48% | +15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.42% | 14.80% | +43.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.05% | 23.78% | +86.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.08% | 31.35% | +87.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.08% | 27.46% | +91.62% |