Сравнение TSLZ с QYLG
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. TSLZ is actively managed, while QYLG is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 24.48% for QYLG. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и QYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и QYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 11.95% | 15.29% | 22.02% | 8.86% |
Correlation
The correlation between TSLZ and QYLG is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.58 |
The correlation between TSLZ and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. QYLG — Ранг доходности на риск
TSLZ
QYLG
Сравнение TSLZ c QYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | QYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.92 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 12.24 | -13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и QYLG
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -29.98% | -69.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -8.42% | -61.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -3.31% | -95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -6.33% | -69.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 2.00% | +53.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и QYLG
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | QYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 6.28% | +27.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 12.34% | +50.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 14.40% | +73.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 18.31% | +98.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 18.06% | +98.85% |
Сравнение комиссий TSLZ и QYLG
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и QYLG
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности QYLG в 16.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 16.75% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and QYLG have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs QYLG's -29.98%.
On 1-year performance, QYLG leads with 24.48% vs -61.70% for TSLZ. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLG has performed better with a 24.48% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.69% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and Global X. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.60% for QYLG.
QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и QYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор