Сравнение TSLZ с QTOP
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. TSLZ is actively managed, while QTOP is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs 30.13% for QTOP. Their -0.67 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 17.52%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
QTOP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.62M | $5.91M | $6.98M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -82.86% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.52% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between TSLZ and QTOP is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.67 |
The correlation between TSLZ and QTOP has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. QTOP — Ранг доходности на риск
TSLZ
QTOP
Сравнение TSLZ c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.32 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.17 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и QTOP
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -23.28% | -75.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -13.02% | -53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -4.43% | -94.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -3.93% | -72.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 4.21% | +51.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и QTOP
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 8.83% | +23.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 18.31% | +49.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 21.59% | +70.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 23.91% | +93.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 23.91% | +93.62% |
Сравнение комиссий TSLZ и QTOP
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и QTOP
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности QTOP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and QTOP have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to QTOP (8.83%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs -50.04% for TSLZ. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.33% for QTOP.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while QTOP is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.20% for QTOP.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор