PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и FLYD


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
26.36%-60.42%-54.13%-50.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLZ показывает доходность 26.84%, а FLYD немного ниже – 26.36%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLYD

1 день
-3.97%
1 месяц
7.80%
С начала года
26.36%
6 месяцев
5.01%
1 год
-62.53%
3 года*
-52.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Сравнение комиссий TSLZ и FLYD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.


Доходность на риск

TSLZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZFLYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.67

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-0.73

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.86

-0.19

TSLZ vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYD равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между TSLZ и FLYD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и FLYD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и FLYD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и FLYD.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-97.96%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-82.41%

-8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-97.09%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-82.46%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

72.53%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и FLYD

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 22.93%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

28.29%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

54.96%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

92.87%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

83.48%

+35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

83.48%

+35.60%