PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с FLYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и FLYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -11.20%.


TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLYD

1 день
3.25%
1 месяц
-18.38%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-48.13%
3 года*
-55.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и FLYD


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-11.20%-60.42%-54.13%-50.52%

Correlation

The correlation between TSLZ and FLYD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

TSLZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZFLYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.88

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.30

+0.24

TSLZ vs. FLYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLYD равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и FLYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZFLYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.75

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и FLYD

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и FLYD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZFLYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-98.11%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-54.89%

-21.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-97.95%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-83.12%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

37.06%

+23.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и FLYD

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 24.09%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZFLYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

25.85%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

59.48%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

74.47%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

83.70%

+33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

83.70%

+33.34%

Сравнение комиссий TSLZ и FLYD

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и FLYD

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.73%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and FLYD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.85%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs FLYD's -98.11%.

On 1-year performance, FLYD leads with -48.13% vs -64.19% for TSLZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -48.13% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FLYD.

They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for FLYD.

FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и FLYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор