Сравнение TSLZ с FLYD
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs -48.13% for FLYD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -11.20%.
TSLZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -17.84%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -64.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -48.13%
- 3 года*
- -55.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -5.69% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -11.20% | -60.42% | -54.13% | -50.52% |
Correlation
The correlation between TSLZ and FLYD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
TSLZ
FLYD
Сравнение TSLZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.88 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.30 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.75 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и FLYD
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -98.11% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -54.89% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -97.95% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.36% | -83.12% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.60% | 37.06% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и FLYD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 24.09%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.85%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.09% | 25.85% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 59.48% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.64% | 74.47% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.04% | 83.70% | +33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.04% | 83.70% | +33.34% |
Сравнение комиссий TSLZ и FLYD
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и FLYD
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.73% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and FLYD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.85%) compared to TSLZ (24.09%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs FLYD's -98.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -48.13% vs -64.19% for TSLZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -48.13% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор