Сравнение TSLZ с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
TSLZ и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.09% | -1.76% | -4.13% | -15.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.09%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и EMTY
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
TSLZ vs. EMTY — Ранг доходности на риск
TSLZ
EMTY
Сравнение TSLZ c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.54 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.62 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.46 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.61 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.54 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.45 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и EMTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и EMTY
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности EMTY в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.56% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и EMTY
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -77.62% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -25.41% | -65.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -75.56% | -23.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -53.57% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 19.03% | +58.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и EMTY
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 4.16% | +18.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 12.19% | +45.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 20.26% | +89.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 22.40% | +96.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 25.76% | +93.37% |