Сравнение TSLY с TSLS
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). TSLY is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 4.08%/yr vs -30.15%/yr for TSLS. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 1.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 8.52%.
TSLY
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -5.99%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- -26.98%
- 3 года*
- -30.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.12% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.09% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 8.52% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 30.13% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | -0.97 |
The correlation between TSLY and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLS
Сравнение TSLY c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.65 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.92 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLS
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -90.73% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -41.36% | +19.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -84.16% | +34.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -89.06% | +75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -64.18% | +44.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 29.23% | -19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLS
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 13.56%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 17.06% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 31.45% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 45.14% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.57% | 58.73% | -13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 58.73% | -13.16% |
Сравнение комиссий TSLY и TSLS
И TSLY, и TSLS имеют комиссию равную 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLS
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.84%, что больше доходности TSLS в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 2.90% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 87.84% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and TSLS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (17.06%) compared to TSLY (13.56%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLY leads with 4.08% vs -30.15% for TSLS. Both ETFs have the same 1.07% expense ratio. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLY has performed better with a 4.08% return vs -30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY and TSLS have the same expense ratio: 1.07% per year.
TSLY has the higher dividend yield at 87.84%, compared with 2.90% for TSLS.
TSLY is categorized as Options Trading, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Direxion.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор