PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLY и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.15%.


TSLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-16.11%
1 год
19.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
10 лет*

TSII

1 день
0.25%
1 месяц
-13.25%
С начала года
-17.15%
6 месяцев
-23.98%
1 год
18.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и TSII


2026 (YTD)2025
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-10.44%26.67%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
-17.15%39.41%

Correlation

The correlation between TSLY and TSII is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.99

The correlation between TSLY and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

TSLY vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLYTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.64

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

1.43

+0.77

TSLY vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа TSII равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и TSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и TSII

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLYTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-29.03%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-29.03%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-24.29%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.86%

-10.02%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

12.95%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и TSII

Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 12.05%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLYTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

15.84%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

29.95%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

43.84%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.47%

46.89%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.47%

46.89%

-1.42%

Сравнение комиссий TSLY и TSII

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и TSII

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%, что больше доходности TSII в 82.17%


ПозицияTTM202520242023
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
82.17%32.17%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
92.69%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, TSLY and TSII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSII has higher volatility (15.84%) compared to TSLY (12.05%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs TSII's -29.03%.

On 1-year performance, TSLY leads with 19.99% vs 18.52% for TSII. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSLY has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 19.99% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 82.17% for TSII.

TSLY is categorized as Options Trading, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.99% for TSII.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор