Сравнение TSLY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TSLY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -12.77% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.
TSLY
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и SCHD
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TSLY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TSLY
SCHD
Сравнение TSLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.09 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 3.69 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.84 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TSLY и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и SCHD
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 101.85% | 91.19% | 82.30% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и SCHD
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -33.37% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -9.02% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.44% | -3.27% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -3.34% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 3.76% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и SCHD
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 2.35% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.88% | 7.93% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 15.69% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.08% | 14.40% | +31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 16.69% | +29.39% |