PortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLY и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47%
7.98%
TSLY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.69

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.29

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

TSLY:

1.92

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

TSLY:

20.25%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

TSLY:

56.65%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TSLY:

-38.66%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY и SCHD

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLY: 0.69
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLY: 1.29
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLY: 1.16
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLY: 0.79
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLY: 1.92
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.23
TSLY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и SCHD

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
134.53%82.33%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и SCHD

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-11.33%
TSLY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и SCHD

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
11.25%
TSLY
SCHD