PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLY и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-12.77%13.62%27.83%50.69%-27.02%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.35%4.34%11.66%4.54%-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%.


TSLY

1 день
-4.10%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-8.19%
1 год
36.38%
3 года*
12.31%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий TSLY и SCHD

TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

TSLY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLYSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.09

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

3.69

+1.34

TSLY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.84

-0.61

Корреляция

Корреляция между TSLY и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и SCHD

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 101.85%, что больше доходности SCHD в 3.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
101.85%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TSLY и SCHD

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-33.37%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-9.02%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-3.27%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.39%

-3.34%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.76%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и SCHD

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

2.35%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.88%

7.93%

+16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.37%

15.69%

+28.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.08%

14.40%

+31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

16.69%

+29.39%