PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while PNNT (PennantPark Investment Corporation) is a stock. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 0.38%/yr for PNNT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и PNNT

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-6.08%

Correlation

The correlation between TSLY and PNNT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

TSLY vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.25

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.70

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.78

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.80

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.65

+4.91

TSLY vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и PNNT

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-82.16%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-42.61%

+20.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-42.61%

-6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-40.28%

+28.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-15.29%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

20.58%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и PNNT

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

9.97%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

23.95%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

27.06%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

23.79%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

32.76%

+12.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и PNNT

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and PNNT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to PNNT (9.97%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs PNNT's -82.16%.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор