PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 6.59%/yr for O. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и O

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-2.10%

Correlation

The correlation between TSLY and O is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.13

The correlation between TSLY and O shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

TSLY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.88

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.12

+0.15

TSLY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и O

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-48.45%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-11.10%

-10.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-26.49%

-23.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-5.94%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-9.20%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

4.58%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и O

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

5.29%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

11.98%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

16.21%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

18.92%

+26.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

25.64%

+19.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и O

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and O have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор