PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 14.33%/yr for KO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и KO

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%2.74%

Correlation

The correlation between TSLY and KO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.07

The correlation between TSLY and KO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

TSLY vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.73

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.26

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

4.51

-1.24

TSLY vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и KO

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-68.23%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-7.87%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-16.26%

-33.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-1.16%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-16.09%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

3.98%

+5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и KO

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

6.70%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

12.87%

+11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

16.73%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

16.18%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

18.24%

+27.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и KO

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and KO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор